Сравнение QQQD с FNGD
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -42.93% for FNGD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -23.55%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.50%
- С начала года
- -23.55%
- 6 месяцев
- -19.42%
- 1 год
- -42.93%
- 3 года*
- -65.91%
- 5 лет*
- -62.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -23.55% | -61.42% | -65.42% |
Correlation
The correlation between QQQD and FNGD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between QQQD and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
QQQD
FNGD
Сравнение QQQD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.65 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.41 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и FNGD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -100.00% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -65.92% | +43.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -100.00% | +58.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -87.31% | +56.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 31.86% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и FNGD
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 31.72%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 31.72% | -24.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 53.25% | -37.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 65.41% | -44.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 89.67% | -62.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 91.26% | -64.38% |
Сравнение комиссий QQQD и FNGD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и FNGD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and FNGD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (31.72%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs FNGD's -100.00%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -42.93% for FNGD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -42.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for FNGD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while FNGD is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for FNGD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор