Сравнение QQQ с QCAP
QQQ (Invesco QQQ ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. QQQ is passively managed, while QCAP is actively managed. Over the past year, QQQ returned 41.82% vs 11.06% for QCAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 22.63% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
Correlation
The correlation between QQQ and QCAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between QQQ and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. QCAP — Ранг доходности на риск
QQQ
QCAP
Сравнение QQQ c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 4.17 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 7.37 | -3.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.99 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 13.50 | -9.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 67.84 | -54.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 4.17 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.26 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и QCAP
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -9.17% | -73.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -0.82% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.08% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -0.52% | -32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.16% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и QCAP
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.99% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 1.93% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 2.69% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 8.73% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 8.73% | +13.56% |
Сравнение комиссий QQQ и QCAP
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и QCAP
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and QCAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (4.49%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 11.06% for QCAP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор