PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. QQH is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, QQH returned 25.69%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности QQH и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-5.58%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between QQH and NVDL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.70

The correlation between QQH and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и NVDL

Секторы
QQH
NVDL

Технологии

56.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

14.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.0%

Здравоохранение

3.5%
0.0%

Промышленность

2.2%
0.0%

Коммунальные услуги

1.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.0%

Энергетика

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Технологии

QQH
56.6%
NVDL
100.0%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
NVDL
0.0%

Здравоохранение

QQH
3.5%
NVDL
0.0%

Промышленность

QQH
2.2%
NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
NVDL
0.0%

Энергетика

QQH
0.5%
NVDL
0.0%

Финансовые услуги

QQH
0.2%
NVDL
0.0%

Недвижимость

QQH
0.0%
NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

QQH vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.33

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.95

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.15

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

4.91

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.80

-0.95

Просадки

Сравнение просадок QQH и NVDL

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-67.55%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-42.23%

+26.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-67.55%

+42.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-15.19%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-16.96%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

18.41%

-12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и NVDL

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

24.75%

-18.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

50.90%

-36.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

68.08%

-47.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

90.39%

-68.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

90.39%

-65.67%

Сравнение комиссий QQH и NVDL

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и NVDL

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QQH and NVDL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to QQH (6.07%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs 25.69% for QQH. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for NVDL.

QQH is categorized as Technology Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Howard Capital Management and GraniteShares. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 1.05% for NVDL.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор