PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

QQH и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-5.58%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий QQH и NVDL

QQH берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
QQH
HCM Defender 100 Index ETF

Доходность на риск

QQH vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.90

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.30

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.52

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.59

-0.89

Корреляция

Корреляция между QQH и NVDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и NVDL

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и NVDL

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-67.55%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-42.23%

+26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-34.75%

+20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-17.05%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

17.61%

-12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и NVDL

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

20.66%

-14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

51.42%

-34.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

81.87%

-59.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

91.12%

-69.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

91.12%

-66.26%