Сравнение QQH с NVDL
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. QQH is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, QQH returned 22.30%/yr vs 93.53%/yr for NVDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности QQH и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -2.11%.
QQH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 6.29% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -4.59% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between QQH and NVDL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between QQH and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. NVDL — Ранг доходности на риск
QQH
NVDL
Сравнение QQH c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.66 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 1.44 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и NVDL
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -67.55% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -42.23% | +26.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -67.55% | +42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -33.24% | +25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -17.10% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 19.43% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и NVDL
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 11.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 26.22% | -14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 53.11% | -35.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 70.59% | -47.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 90.34% | -68.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 90.34% | -65.35% |
Сравнение комиссий QQH и NVDL
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и NVDL
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and NVDL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.22%) compared to QQH (11.60%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs NVDL's -67.55%.
On 3-year performance, NVDL leads with 93.53% vs 22.30% for QQH. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 93.53% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for NVDL.
QQH is categorized as Technology Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Howard Capital Management and GraniteShares. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 1.05% for NVDL.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор