PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

QQH и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и MAGS

2026 (YTD)202520242023
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%30.37%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий QQH и MAGS

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

QQH vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.57

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.36

-0.65

Корреляция

Корреляция между QQH и MAGS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и MAGS

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и MAGS

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-29.91%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-18.62%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-13.78%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-4.77%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.36%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и MAGS

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.50%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.51%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

28.70%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

26.28%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

26.28%

-1.42%