PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQEW с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с TPYP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.04%/yr vs 11.64%/yr for TPYP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции QQEW превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 14.04% против 11.64% соответственно.

QQEW

1 день
-0.41%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
10.69%
С начала года
9.90%
1 год
14.61%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.68%
10 лет*
14.04%

TPYP

1 день
1.14%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
24.02%
С начала года
25.44%
1 год
28.86%
3 года*
25.90%
5 лет*
19.93%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		9.90%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		25.44%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between QQEW and TPYP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.39

The correlation between QQEW and TPYP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQEW и TPYP

Секторы
QQEW
TPYP

Технологии

61.7%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Промышленность

3.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

68.7%

Финансовые услуги

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

QQEW
61.7%
TPYP

-

Здравоохранение

QQEW
13.2%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

QQEW
10.3%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

QQEW
9.7%
TPYP

-

Промышленность

QQEW
3.0%
TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
TPYP

-

Недвижимость

QQEW
1.6%
TPYP

-

Сырьевые материалы

QQEW

-

TPYP
0.1%

Энергетика

QQEW

-

TPYP
68.7%

Финансовые услуги

QQEW

-

TPYP
2.4%

Коммунальные услуги

QQEW

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с SPYQQEW с VOOQQEW с VUG
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

QQEW vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQEWTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.11

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.97

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.24

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

10.13

-7.37

QQEW vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQEW и TPYP

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-51.91%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-6.84%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-13.17%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-17.96%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-51.91%

+19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.03%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.85%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.86%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и TPYP

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 5.19% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.12%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

10.89%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

13.73%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

17.44%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

21.90%

-1.01%

Сравнение комиссий QQEW и TPYP

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и TPYP

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TPYP в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.20%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.15%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and TPYP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.19%) compared to TPYP (5.12%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, QQEW leads with 14.04% vs 11.64% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQEW has performed better with a 14.04% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.20% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while TPYP is Energy Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор