PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с QCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

QQEW и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%2.47%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ

Сравнение комиссий QQEW и QCLR

QQEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Доходность на риск

QQEW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.95

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.41

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.14

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

4.57

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.95

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между QQEW и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QCLR

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QCLR в 15.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QCLR

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-21.77%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-10.22%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-8.10%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-6.32%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.56%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QCLR

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.93%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.56%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

12.08%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

12.61%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

12.61%

+8.17%