PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Global 100 ETF (IOO).

QQEW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.13% соответственно.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий QQEW и IOO

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

QQEW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.44

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.13

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.26

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

10.66

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.44

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между QQEW и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и IOO

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и IOO

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-55.85%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.40%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-23.52%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-31.43%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-5.98%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-11.34%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.63%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и IOO

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.23%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.71%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

19.24%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.97%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.74%

+3.04%