Сравнение QQEW с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QQEW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQEW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund	-10.19%	14.22%	7.00%	11.21%
DARP Grizzle Growth ETF	5.52%	40.19%	24.63%	6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

QQEW

1 день: 0.51%

1 месяц: -4.72%

С начала года: -10.19%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 5.16%

3 года*: 8.81%

5 лет*: 4.50%

10 лет*: 12.17%

DARP

1 день: 1.18%

1 месяц: -6.55%

С начала года: 5.52%

6 месяцев: 12.87%

1 год: 64.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QQEW:

QQEW с QQQ QQEW с QQQE QQEW с QQQM QQEW с QQMG QQEW с VOO QQEW с SPY QQEW с VUG

Часто сравнивают с DARP:

DARP с FSPSX DARP с SMH DARP с FNGU DARP с VONG DARP с BTCI DARP с FMAG DARP с VOO

Сравнение комиссий QQEW и DARP

QQEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP

Grizzle Growth ETF

QQEW

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Доходность на риск

QQEW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQEW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQEW	DARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	2.19	-1.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.50	2.74	-2.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.40	-0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	4.15	-3.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.22	17.03	-15.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQEW	DARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	2.19	-1.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	1.13	-0.64

Корреляция

Корреляция между QQEW и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и DARP

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DARP в 0.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund	0.35%	0.41%	0.57%	0.70%	0.66%	0.24%	0.34%	0.48%	0.56%	0.48%	0.73%	0.61%
DARP Grizzle Growth ETF	0.41%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и DARP

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQEW	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.16%	-30.27%	-27.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.74%	-15.92%	+0.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.12%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.61%	-8.02%	-4.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.33%	-4.84%	-3.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.82%	3.88%	+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и DARP

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 6.70%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQEW	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.70%	9.11%	-2.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.90%	19.29%	-6.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.82%	29.51%	-7.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.61%	26.41%	-5.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.78%	26.41%	-5.63%

Сравнение QQEW с DARP

Доходность

Сравнение доходности QQEW и DARP

Сравнение доходности по годам QQEW и DARP

Доходность по периодам

QQEW

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQEW и DARP

Доходность на риск

QQEW vs. DARP — Ранг доходности на риск

QQEW

DARP

Сравнение QQEW c DARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQEW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и DARP

Просадки

Сравнение просадок QQEW и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)