PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с MSTZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. QOWZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, QOWZ returned -5.02% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. QOWZ charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.

QOWZ

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-5.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
19.27%
1 месяц
186.45%
С начала года
1.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
279.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-7.89%7.24%7.16%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		1.05%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between QOWZ and MSTZ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с VOO
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTYMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

QOWZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.93

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.48

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.31

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.57

-7.28

QOWZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и MSTZ

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-99.38%

+79.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-84.89%

+67.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-96.56%

+85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-94.46%

+90.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

42.70%

-35.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и MSTZ

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 6.20%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

46.08%

-39.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

129.73%

-117.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

145.84%

-130.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

170.65%

-151.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

170.65%

-151.38%

Сравнение комиссий QOWZ и MSTZ

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и MSTZ

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.27%0.28%0.66%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and MSTZ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to QOWZ (6.20%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -5.02% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

QOWZ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for MSTZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор