Сравнение QOWZ с MSTZ
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. QOWZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. QOWZ charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 7.16% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between QOWZ and MSTZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QOWZ
MSTZ
Сравнение QOWZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.55 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.84 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и MSTZ
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -99.38% | +79.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -84.89% | +67.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -97.53% | +91.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -94.55% | +90.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 43.95% | -36.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и MSTZ
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 55.03% | -51.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 134.45% | -121.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 148.58% | -133.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 170.73% | -151.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 170.73% | -151.61% |
Сравнение комиссий QOWZ и MSTZ
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и MSTZ
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and MSTZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
QOWZ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for MSTZ.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор