PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QOWZ с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с VFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -2.61% vs 37.44% for VFLO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.

QOWZ

1 день
-1.02%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
-2.57%
С начала года
-3.07%
1 год
-2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
-0.19%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
21.15%
С начала года
21.86%
1 год
37.44%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и VFLO

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-3.07%7.24%33.16%5.69%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.86%17.51%21.83%5.33%

Correlation

The correlation between QOWZ and VFLO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between QOWZ and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и VFLO

Секторы
QOWZ
VFLO

Технологии

60.1%
44.4%

Промышленность

11.6%
3.6%

Здравоохранение

9.8%
17.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.2%

Финансовые услуги

4.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
15.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Энергетика

-

8.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QOWZ
60.1%
VFLO
44.4%

Промышленность

QOWZ
11.6%
VFLO
3.6%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
VFLO
17.9%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
VFLO
4.2%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
VFLO
15.9%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

VFLO
4.1%

Энергетика

QOWZ

-

VFLO
8.6%

Недвижимость

QOWZ

-

VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

VFLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVVQOWZ с PTF
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

QOWZ vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.42

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.41

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

5.84

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

18.20

-18.55

QOWZ vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и VFLO

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-17.79%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-6.44%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-0.64%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-2.45%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.06%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и VFLO

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 4.04% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.04%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.11%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.56%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

15.98%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

15.98%

+3.14%

Сравнение комиссий QOWZ и VFLO

И QOWZ, и VFLO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и VFLO

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and VFLO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.04%) compared to QOWZ (4.04%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.44% vs -2.61% for QOWZ. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.44% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ and VFLO have the same expense ratio: 0.39% per year.

VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.25% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор