PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.02% vs 39.65% for VFLO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

QOWZ

1 день
-0.41%
1 месяц
5.71%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и VFLO

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.12%7.24%33.16%6.47%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%5.54%

Correlation

The correlation between QOWZ and VFLO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between QOWZ and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и VFLO

Секторы
QOWZ
VFLO

Технологии

57.9%
38.4%

Промышленность

12.4%
3.4%

Здравоохранение

9.8%
17.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.7%

Финансовые услуги

5.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
17.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

12.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

QOWZ
57.9%
VFLO
38.4%

Промышленность

QOWZ
12.4%
VFLO
3.4%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
VFLO
17.9%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
VFLO
4.7%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

VFLO
4.3%

Энергетика

QOWZ

-

VFLO
12.2%

Недвижимость

QOWZ

-

VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с VOOQOWZ с FDVVQOWZ с FNCMX
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

QOWZ vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.66

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.83

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

8.00

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

24.33

-24.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.66

-2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.65

-0.74

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и VFLO

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-17.79%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-4.98%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-1.52%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.42%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

1.63%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и VFLO

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.09%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.02%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.05%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.98%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.93%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.93%

+3.32%

Сравнение комиссий QOWZ и VFLO

И QOWZ, и VFLO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и VFLO

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and VFLO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to QOWZ (5.09%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 2.02% for QOWZ. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ and VFLO have the same expense ratio: 0.39% per year.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.26% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор