PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -4.42% vs 34.88% for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

QOWZ

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и QQQ

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-8.29%7.24%33.16%5.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%6.01%

Correlation

The correlation between QOWZ and QQQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between QOWZ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и QQQ

Секторы
QOWZ
QQQ

Технологии

60.1%
58.7%

Промышленность

11.6%
2.6%

Здравоохранение

9.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
14.3%

Финансовые услуги

4.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QOWZ
60.1%
QQQ
58.7%

Промышленность

QOWZ
11.6%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
QQQ
3.7%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
QQQ
14.3%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

QQQ
1.0%

Энергетика

QOWZ

-

QQQ
0.5%

Недвижимость

QOWZ

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с VOOQOWZ с PTF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QOWZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.95

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.57

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.93

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.86

-11.49

QOWZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и QQQ

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-82.97%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-11.96%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-4.25%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-32.73%

+28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

3.22%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 6.26%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

9.17%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

14.57%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.96%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.69%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.42%

-3.12%

Сравнение комиссий QOWZ и QQQ

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и QQQ

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.27%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and QQQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to QOWZ (6.26%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 34.88% vs -4.42% for QOWZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 34.88% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.27% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор