PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QOWZ с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 19.72% for COWZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

QOWZ

1 день
0.97%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-2.07%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и COWZ

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.07%7.24%33.16%5.69%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%4.24%

Correlation

The correlation between QOWZ and COWZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between QOWZ and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и COWZ

Секторы
QOWZ
COWZ

Технологии

60.1%
19.9%

Промышленность

11.6%
10.9%

Здравоохранение

9.8%
19.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.7%

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%
14.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
10.5%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Энергетика

-

11.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QOWZ
60.1%
COWZ
19.9%

Промышленность

QOWZ
11.6%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
COWZ
19.9%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
COWZ
8.7%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
COWZ
14.3%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
COWZ
10.5%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

COWZ
4.0%

Энергетика

QOWZ

-

COWZ
11.6%

Недвижимость

QOWZ

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

QOWZ

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с QQQMQOWZ с VFLOQOWZ с QQQQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с FDVVQOWZ с PTF
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

QOWZ vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.72

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.54

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.33

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

9.34

-9.41

QOWZ vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и COWZ

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-38.63%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-5.95%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.26%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.78%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.12%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и COWZ

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.58%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

8.09%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

11.48%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.66%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.87%

-0.75%

Сравнение комиссий QOWZ и COWZ

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и COWZ

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.25%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and COWZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, COWZ leads with 19.72% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 19.72% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.25% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор