PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QOWZ с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QOWZ с COWZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

QOWZ и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QOWZ или COWZ.

Корреляция

Корреляция между QOWZ и COWZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QOWZ:

0.68

COWZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

QOWZ:

1.10

COWZ:

-0.09

Коэф-т Омега

QOWZ:

1.15

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

QOWZ:

0.79

COWZ:

-0.14

Коэф-т Мартина

QOWZ:

2.77

COWZ:

-0.44

Индекс Язвы

QOWZ:

5.77%

COWZ:

6.85%

Дневная вол-ть

QOWZ:

23.30%

COWZ:

18.95%

Макс. просадка

QOWZ:

-20.36%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

QOWZ:

-8.39%

COWZ:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -6.66%.

QOWZ

С начала года

-3.49%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-6.86%

1 год

14.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.15%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QOWZ и COWZ

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QOWZ и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг риск-скорректированной доходности QOWZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QOWZ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и COWZ

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

TTM202420232022202120202019201820172016
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.68%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и COWZ

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и COWZ

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...