Сравнение QOWZ с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QOWZ и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF	-11.65%	7.24%	33.16%	6.47%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	6.16%

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -6.99%.

QOWZ

1 день: 0.39%

1 месяц: -6.34%

С начала года: -11.65%

6 месяцев: -13.33%

1 год: 0.86%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с QOWZ:

QOWZ с COWZ QOWZ с QQQM QOWZ с QQQ QOWZ с NDVG QOWZ с VFLO QOWZ с GARP QOWZ с VOO

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SWLGX FNCMX с SPYG

Сравнение комиссий QOWZ и FNCMX

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

QOWZ

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

QOWZ vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QOWZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QOWZ	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.04	1.10	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.21	1.70	-1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.24	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.07	1.92	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.24	7.03	-6.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QOWZ	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.04	1.10	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.48	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.53	+0.17

Корреляция

Корреляция между QOWZ и FNCMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и FNCMX

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF	0.29%	0.28%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и FNCMX

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QOWZ	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.36%	-55.08%	+34.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.81%	-13.25%	-4.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-35.64%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.01%	-9.68%	-5.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.54%	-7.91%	+4.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.46%	3.61%	+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и FNCMX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QOWZ	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	6.98%	-1.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.37%	13.04%	-1.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.04%	23.31%	-2.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.42%	22.47%	-3.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.42%	22.01%	-2.59%

Сравнение QOWZ с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и FNCMX

Сравнение доходности по годам QOWZ и FNCMX

Доходность по периодам

QOWZ

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QOWZ и FNCMX

Доходность на риск

QOWZ vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

QOWZ

FNCMX

Сравнение QOWZ c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QOWZ vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)