Сравнение QOWZ с FNCMX
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while FNCMX tracks the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 27.46% for FNCMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 13.37%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCMX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 13.37%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам QOWZ и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 13.37% | 21.11% | 29.48% | 5.54% |
Correlation
The correlation between QOWZ and FNCMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between QOWZ and FNCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
QOWZ
FNCMX
Сравнение QOWZ c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.14 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.74 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и FNCMX
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -55.08% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -13.01% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -2.95% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.84% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.60% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и FNCMX
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.40% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 14.27% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.83% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.73% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.10% | -2.98% |
Сравнение комиссий QOWZ и FNCMX
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и FNCMX
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FNCMX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.45% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and FNCMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNCMX has higher volatility (6.40%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs FNCMX's -55.08%.
FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор