- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 4 дек. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) снизился на 8.3% с начала года. Текущая цена акции QOWZ — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) показал доход в -8.29% с начала года и -4.42% за последние 12 месяцев.
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QOWZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QOWZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.20% | -4.18% | -6.09% | 4.94% | 5.32% | -5.72% | -8.29% | ||||||
| 2025 | 2.21% | -2.60% | -6.06% | 0.00% | 7.16% | 6.11% | 1.79% | -1.09% | 2.07% | -0.14% | -2.16% | 0.44% | 7.24% |
| 2024 | 4.25% | 6.95% | 2.90% | -5.68% | 3.50% | 7.07% | 2.04% | 1.88% | 2.40% | 0.25% | 6.90% | -2.68% | 33.16% |
| 2023 | 5.69% | 5.69% |
Метрики бенчмарка
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF has an annualized alpha of -7.56%, beta of 1.12, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2023.
- This ETF participated in 127.13% of S&P 500 Index downside but only 88.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -7.56% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.82, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -7.56%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 88.46%
- Участие в снижении
- 127.13%
Комиссия
Комиссия QOWZ составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QOWZ имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.46 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.92 | -11.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.10 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.27% | 0.28% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF показал максимальную просадку в 20.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF составляет 11.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.36%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.81%март 2026 г. | 4mo 29d | — | 7mo 28dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -8.60%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 1mo 22d | 3mo 4dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.88%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.66%дек. 2024 г. | 14d | 1mo 4d | 1mo 18dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| QOWZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -56.78% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -9.10% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -3.21% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -10.71% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 2.04% | +4.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QOWZ
Добавьте Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QOWZ