PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.83% vs 43.57% for GARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и GARP

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%4.63%

Correlation

The correlation between QOWZ and GARP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between QOWZ and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и GARP

Секторы
QOWZ
GARP

Технологии

57.9%
56.7%

Промышленность

12.4%
6.9%

Здравоохранение

9.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.0%

Финансовые услуги

5.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QOWZ
57.9%
GARP
56.7%

Промышленность

QOWZ
12.4%
GARP
6.9%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
GARP
5.4%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
GARP
12.0%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
GARP
7.5%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
GARP
6.1%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
GARP

-

Сырьевые материалы

QOWZ

-

GARP
0.9%

Энергетика

QOWZ

-

GARP
2.7%

Недвижимость

QOWZ

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с NDVGQOWZ с VOOQOWZ с FDVV
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QOWZ vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.45

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.18

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.20

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

12.85

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.45

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и GARP

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-31.34%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-13.69%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.73%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.36%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.40%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и GARP

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 5.04% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.03%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.89%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.89%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

21.97%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

23.89%

-4.62%

Сравнение комиссий QOWZ и GARP

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и GARP

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and GARP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (5.04%) compared to GARP (5.03%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 43.57% vs 2.83% for QOWZ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 43.57% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

QOWZ and GARP have nearly identical dividend yields, around 0.26%.

QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор