PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с GARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned -4.42% vs 36.49% for GARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.17%.

QOWZ

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-2.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
16.17%
6 месяцев
14.60%
1 год
36.49%
3 года*
30.82%
5 лет*
18.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и GARP

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-8.29%7.24%33.16%5.69%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.17%21.49%37.42%3.95%

Correlation

The correlation between QOWZ and GARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between QOWZ and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и GARP

Секторы
QOWZ
GARP

Технологии

60.1%
55.8%

Промышленность

11.6%
6.6%

Здравоохранение

9.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.4%

Финансовые услуги

4.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QOWZ
60.1%
GARP
55.8%

Промышленность

QOWZ
11.6%
GARP
6.6%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
GARP
5.3%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
GARP
11.4%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
GARP
7.2%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
GARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
GARP

-

Сырьевые материалы

QOWZ

-

GARP
1.1%

Энергетика

QOWZ

-

GARP
2.8%

Недвижимость

QOWZ

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с FNCMXQOWZ с VOOQOWZ с PTF
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QOWZ vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.91

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.51

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.68

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.39

-11.02

QOWZ vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и GARP

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-31.34%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-13.69%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-4.93%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.33%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

3.52%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и GARP

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 6.26%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.62%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

15.52%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.23%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.22%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.98%

-4.68%

Сравнение комиссий QOWZ и GARP

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и GARP

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что сопоставимо с доходностью GARP в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.27%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and GARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (8.62%) compared to QOWZ (6.26%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 36.49% vs -4.42% for QOWZ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 36.49% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

QOWZ and GARP have nearly identical dividend yields, around 0.27%.

QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор