Сравнение QOWZ с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
QOWZ и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QOWZ или GARP.
Корреляция
Корреляция между QOWZ и GARP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и GARP
Основные характеристики
QOWZ:
1.62
GARP:
1.69
QOWZ:
2.21
GARP:
2.24
QOWZ:
1.28
GARP:
1.30
QOWZ:
3.34
GARP:
2.41
QOWZ:
10.47
GARP:
8.83
QOWZ:
2.74%
GARP:
3.67%
QOWZ:
17.80%
GARP:
19.21%
QOWZ:
-8.60%
GARP:
-31.34%
QOWZ:
-1.76%
GARP:
-1.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QOWZ показывает доходность 3.49%, а GARP немного ниже – 3.36%.
QOWZ
3.49%
2.60%
16.91%
27.22%
N/A
N/A
GARP
3.36%
2.38%
18.51%
29.93%
19.29%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и GARP
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QOWZ и GARP
QOWZ
GARP
Сравнение QOWZ c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и GARP
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности GARP в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.64% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и GARP
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и GARP
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 5.58% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.