Сравнение QNZIX с IALT
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 13.18%.
QNZIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZIX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.67% | 1.35% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
Correlation
The correlation between QNZIX and IALT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. IALT — Ранг доходности на риск
QNZIX
IALT
Сравнение QNZIX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZIX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZIX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 4.27 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и IALT
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -1.47% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.32% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 7.45% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.45% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.45% | +4.58% |
Сравнение комиссий QNZIX и IALT
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и IALT
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and IALT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор