PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с IALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с IALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и IALT

2026 (YTD)2025
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%1.35%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 8.36%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF

Сравнение комиссий QNZIX и IALT

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF

Доходность на риск

QNZIX vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXIALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

4.68

-2.87

Корреляция

Корреляция между QNZIX и IALT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и IALT

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IALT в 0.13%

TTM2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и IALT

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и IALT.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-1.28%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

0.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.26%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и IALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

7.25%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

7.25%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

7.25%

+4.94%