Сравнение QNZIX с CPIEX
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund Class I) are both mutual funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while CPIEX is a Long-Short fund actively managed by Counterpoint Mutual Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QNZIX returned 27.99%/yr vs 20.61%/yr for CPIEX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QNZIX charges 1.27%/yr vs 1.62%/yr for CPIEX.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и CPIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью 9.89%.
QNZIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.90%
CPIEX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 8.32%
- Всё время*
- 7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QNZIX и CPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 14.37% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund Class I | 9.89% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 3.66% |
Correlation
The correlation between QNZIX and CPIEX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between QNZIX and CPIEX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
QNZIX
CPIEX
Сравнение QNZIX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund Class I (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZIX | CPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 2.24 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 6.66 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и CPIEX
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и CPIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -48.20% | +29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -7.29% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -7.30% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.88% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -9.77% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.44% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и CPIEX
Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 3.68%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund Class I (CPIEX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.68% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.62% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.89% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 12.57% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 12.79% | -0.68% |
Сравнение комиссий QNZIX и CPIEX
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии CPIEX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и CPIEX
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CPIEX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund Class I | 5.06% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and CPIEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPIEX has higher volatility (4.68%) compared to QNZIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs CPIEX's -48.20%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и CPIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор