PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с CPIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и CPIEX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у CPIEX с доходностью -1.43%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIX

Сравнение комиссий QNZIX и CPIEX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZIX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXCPIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.36

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.56

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.64

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

2.08

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CPIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.36

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.53

+1.28

Корреляция

Корреляция между QNZIX и CPIEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и CPIEX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и CPIEX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и CPIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-48.20%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-7.14%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.98%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.03%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.21%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и CPIEX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.71%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.94%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.04%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.06%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.85%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.71%

-0.52%