PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и AQMIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QNZIX и AQMIX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QNZIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.16

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.71

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.92

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

11.52

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.41

+1.40

Корреляция

Корреляция между QNZIX и AQMIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и AQMIX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и AQMIX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-26.52%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-5.45%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.94%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.10%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.85%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и AQMIX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.58%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

6.71%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

9.62%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

11.55%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

10.36%

+1.83%