Сравнение QMOM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
QMOM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.74% соответственно.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и VO
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
QMOM vs. VO — Ранг доходности на риск
QMOM
VO
Сравнение QMOM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.83 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и VO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и VO
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и VO
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -58.87% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.74% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -27.57% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -39.37% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.53% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -7.91% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.79% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и VO
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.83% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 9.73% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 17.57% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 17.61% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.94% | +7.34% |