PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. QMOM is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, QMOM returned 30.10% vs 39.65% for VFLO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и VFLO

2026 (YTD)202520242023
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%10.62%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between QMOM and VFLO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.57

The correlation between QMOM and VFLO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMOM и VFLO

Секторы
QMOM
VFLO

Промышленность

37.5%
3.4%

Технологии

23.9%
38.4%

Сырьевые материалы

9.0%
4.3%

Здравоохранение

8.9%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
17.2%

Энергетика

5.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Финансовые услуги

1.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

QMOM
37.5%
VFLO
3.4%

Технологии

QMOM
23.9%
VFLO
38.4%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
VFLO
4.3%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
VFLO
17.2%

Энергетика

QMOM
5.5%
VFLO
12.2%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
VFLO
4.7%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
VFLO
1.7%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
VFLO
0.0%

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
VFLO
0.0%

Недвижимость

QMOM

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

QMOM vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.66

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.83

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

8.00

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

24.33

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.66

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.65

-1.13

Просадки

Сравнение просадок QMOM и VFLO

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-17.79%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-4.98%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.52%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-2.42%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.63%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и VFLO

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

6.02%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

11.05%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

14.98%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

15.93%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

15.93%

+10.55%

Сравнение комиссий QMOM и VFLO

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и VFLO

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and VFLO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to VFLO (6.02%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 30.10% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 30.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.44% for QMOM.

QMOM is categorized as Momentum, while VFLO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Victory. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор