PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

QMOM и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QMOM и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и VFLO

2026 (YTD)202520242023
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%10.62%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий QMOM и VFLO

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

QMOM vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.09

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.27

-0.81

Корреляция

Корреляция между QMOM и VFLO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и VFLO

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VFLO в 1.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и VFLO

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMOMVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-17.79%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-13.49%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.19%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-2.52%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.87%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и VFLO

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMOMVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

4.27%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

10.21%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

19.67%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

15.75%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

15.75%

+10.53%