PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMOM с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMOM и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и SCHM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.30% соответственно.


QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий QMOM и SCHM

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.


Доходность на риск

QMOM vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMOMSCHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.50

-1.91

QMOM vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMOMSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между QMOM и SCHM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и SCHM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHM в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и SCHM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и SCHM.


Загрузка...

Показатели просадок


QMOMSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-42.43%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-14.16%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-26.46%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-42.43%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.44%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-5.71%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.24%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и SCHM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMOMSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.80%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

12.07%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

21.15%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

19.51%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

20.41%

+5.87%