PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с QNTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с QNTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) is Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while QNTM (Quantum BioPharma Ltd) is a stock. Over the past 5 years, QMOM returned 11.48%/yr vs -48.49%/yr for QNTM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и QNTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у QNTM с доходностью -38.63%.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

QNTM

1 день
-8.20%
1 месяц
-16.42%
С начала года
-38.63%
6 месяцев
-55.20%
1 год
-69.17%
3 года*
-60.64%
5 лет*
-48.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и QNTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-21.87%
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-38.63%98.37%-93.84%16.67%-22.71%-34.62%-71.27%-87.38%148.84%

Correlation

The correlation between QMOM and QNTM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2018 г.

0.22

The correlation between QMOM and QNTM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Quantum BioPharma Ltd

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QTUMQNTM с SMHQNTM с QQQQNTM с ESPO.LQNTM с WQTM.DEQNTM с IDWR.LQNTM с SMHX

Доходность на риск

QMOM vs. QNTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c QNTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMQNTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.43

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.03

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.74

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

-0.99

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. QNTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QNTM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и QNTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMQNTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.43

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.36

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.36

+0.87

Просадки

Сравнение просадок QMOM и QNTM

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки QNTM в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и QNTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMQNTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-99.98%

+60.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-94.00%

+81.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-97.98%

+71.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-98.42%

+71.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-99.95%

+99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-92.23%

+79.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

70.16%

-66.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и QNTM

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 8.27%, в то время как у Quantum BioPharma Ltd (QNTM) волатильность равна 54.90%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMQNTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

54.90%

-46.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

112.42%

-92.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

160.03%

-136.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

134.03%

-109.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

140.69%

-114.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и QNTM

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как QNTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and QNTM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNTM has higher volatility (54.90%) compared to QMOM (8.27%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs QNTM's -99.98%.

QMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и QNTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор