Сравнение QMOM с QNTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM).
QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и QNTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и QNTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -21.87% |
QNTM Quantum BioPharma Ltd | -39.59% | 98.37% | -93.84% | 16.67% | -22.71% | -34.62% | -71.27% | -87.38% | 148.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у QNTM с доходностью -39.59%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
QNTM
- 1 день
- -8.70%
- 1 месяц
- 22.50%
- С начала года
- -39.59%
- 6 месяцев
- -73.32%
- 1 год
- -44.81%
- 3 года*
- -64.76%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMOM vs. QNTM — Ранг доходности на риск
QMOM
QNTM
Сравнение QMOM c QNTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | QNTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.30 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.56 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.46 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.71 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | QNTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.30 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.37 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.36 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и QNTM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и QNTM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как QNTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
QNTM Quantum BioPharma Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и QNTM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки QNTM в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и QNTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | QNTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -99.98% | +60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -94.00% | +80.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -98.48% | +71.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -99.95% | +94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -92.06% | +78.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 60.55% | -56.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и QNTM
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 11.62%, в то время как у Quantum BioPharma Ltd (QNTM) волатильность равна 76.44%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | QNTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 76.44% | -64.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 107.92% | -88.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 152.39% | -126.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 131.21% | -106.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 140.12% | -113.84% |