Сравнение QNTM с SMHX
QNTM (Quantum BioPharma Ltd) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, QNTM returned -69.17% vs 131.85% for SMHX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNTM и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNTM показывает доходность -38.63%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.
QNTM
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -38.63%
- 6 месяцев
- -55.20%
- 1 год
- -69.17%
- 3 года*
- -60.64%
- 5 лет*
- -48.49%
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.33%
- С начала года
- 74.81%
- 6 месяцев
- 68.22%
- 1 год
- 131.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNTM и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNTM Quantum BioPharma Ltd | -38.63% | 98.37% | -24.44% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 74.81% | 30.00% | 17.76% |
Correlation
The correlation between QNTM and SMHX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNTM vs. SMHX — Ранг доходности на риск
QNTM
SMHX
Сравнение QNTM c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNTM | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 7.78 | -8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 21.87 | -22.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNTM | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 4.06 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 1.89 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок QNTM и SMHX
Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNTM | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -38.53% | -61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.00% | -17.06% | -76.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -2.03% | -97.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.23% | -7.32% | -84.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.16% | 6.05% | +64.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNTM и SMHX
Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 54.90% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNTM | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.90% | 12.19% | +42.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.42% | 25.18% | +87.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.03% | 32.71% | +127.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.03% | 39.96% | +94.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.69% | 39.96% | +100.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNTM и SMHX
QNTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNTM Quantum BioPharma Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
QNTM and SMHX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNTM has higher volatility (54.90%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, QNTM dropped -99.98% vs SMHX's -38.53%.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNTM и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор