Сравнение QNTM с SMHX
QNTM (Quantum BioPharma Ltd) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, QNTM returned -83.87% vs 101.77% for SMHX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNTM и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNTM показывает доходность -46.16%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 62.79%.
QNTM
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -44.26%
- С начала года
- -46.16%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- -83.87%
- 3 года*
- -63.27%
- 5 лет*
- -49.44%
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 62.79%
- 6 месяцев
- 59.69%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNTM и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNTM Quantum BioPharma Ltd | -46.16% | 98.37% | -16.36% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 62.79% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between QNTM and SMHX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNTM vs. SMHX — Ранг доходности на риск
QNTM
SMHX
Сравнение QNTM c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNTM | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.00 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 15.99 | -17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNTM и SMHX
Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNTM | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -38.53% | -61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.81% | -17.06% | -75.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -8.77% | -91.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.24% | -7.35% | -84.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.37% | 6.39% | +61.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNTM и SMHX
Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 33.01% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNTM | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.01% | 19.46% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.84% | 29.69% | +79.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.81% | 36.58% | +113.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.19% | 41.40% | +92.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.28% | 41.40% | +98.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNTM и SMHX
QNTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QNTM Quantum BioPharma Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
QNTM and SMHX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNTM has higher volatility (33.01%) compared to SMHX (19.46%). In terms of maximum drawdown, QNTM dropped -99.98% vs SMHX's -38.53%.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNTM и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор