PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNTM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNTM с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QNTM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNTM и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-39.59%98.37%-93.84%16.67%-22.71%-34.62%-71.27%-87.38%148.84%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, QNTM показывает доходность -39.59%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

QNTM

1 день
-8.70%
1 месяц
22.50%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-73.32%
1 год
-44.81%
3 года*
-64.76%
5 лет*
-48.81%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum BioPharma Ltd

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QTUMQNTM с QMOMQNTM с QQQQNTM с ESPO.LQNTM с SPYQNTM с IDWR.LQNTM с SMHX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

QNTM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNTM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNTMSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

2.32

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.92

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.39

-5.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

19.22

-19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNTM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNTM на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNTM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNTMSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.32

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.28

-0.65

Корреляция

Корреляция между QNTM и SMH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNTM и SMH

QNTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QNTM и SMH

Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

QNTMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-84.96%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.00%

-15.95%

-78.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.48%

-45.30%

-53.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-8.02%

-91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-41.35%

-50.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.55%

4.47%

+56.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QNTM и SMH

Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 76.44% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNTMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

76.44%

11.74%

+64.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.92%

24.02%

+83.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.39%

36.88%

+115.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.21%

34.68%

+96.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.12%

32.29%

+107.83%