PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNTM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNTM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QNTM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNTM и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-39.59%98.37%-93.84%16.67%-22.71%-34.62%-71.27%-87.38%148.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, QNTM показывает доходность -39.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

QNTM

1 день
-8.70%
1 месяц
22.50%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-73.32%
1 год
-44.81%
3 года*
-64.76%
5 лет*
-48.81%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum BioPharma Ltd

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QTUMQNTM с QMOMQNTM с SMHQNTM с ESPO.LQNTM с SPYQNTM с IDWR.LQNTM с SMHX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

QNTM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNTM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNTMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.07

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.00

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

7.32

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNTM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNTM на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNTM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNTMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.07

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.59

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.38

-0.74

Корреляция

Корреляция между QNTM и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNTM и QQQ

QNTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QNTM и QQQ

Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QNTMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.97%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.00%

-12.62%

-81.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.48%

-35.12%

-63.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-7.86%

-92.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-32.99%

-59.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.55%

3.44%

+57.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QNTM и QQQ

Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 76.44% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNTMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

76.44%

6.61%

+69.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.92%

12.82%

+95.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.39%

22.70%

+129.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.21%

22.38%

+108.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.12%

22.25%

+117.87%