PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNTM с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNTM с QTUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QNTM и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNTM и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-45.48%98.37%-93.84%16.67%-22.71%-34.62%-71.27%-87.38%-14.40%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.48%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, QNTM показывает доходность -45.48%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.

QNTM

1 день
-9.75%
1 месяц
6.13%
С начала года
-45.48%
6 месяцев
-78.01%
1 год
-50.50%
3 года*
-65.87%
5 лет*
-49.85%
10 лет*
—

QTUM

1 день
0.61%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.40%
1 год
47.52%
3 года*
34.57%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum BioPharma Ltd

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QMOMQNTM с SMHQNTM с QQQQNTM с ESPO.LQNTM с SPYQNTM с IDWR.LQNTM с SMHX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHDQTUM с XLK

Доходность на риск

QNTM vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNTM c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNTMQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.61

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.24

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.18

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

11.03

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNTM vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNTM на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNTM и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNTMQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.61

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.73

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.85

-1.21

Корреляция

Корреляция между QNTM и QTUM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNTM и QTUM

QNTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок QNTM и QTUM

Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

QNTMQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-38.45%

-61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.00%

-15.26%

-78.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.48%

-38.45%

-60.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-8.79%

-91.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-8.40%

-83.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.81%

4.40%

+56.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QNTM и QTUM

Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 77.23% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNTMQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

77.23%

9.70%

+67.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.30%

20.82%

+87.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.68%

29.70%

+122.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.23%

26.20%

+105.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.12%

27.04%

+113.08%