PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNTM с IDWR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNTM с IDWR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L).

IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QNTM и IDWR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNTM и IDWR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-39.59%98.37%-93.84%16.67%-22.71%-34.62%-71.27%-87.38%148.84%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		-2.44%20.58%18.78%24.08%-18.32%21.58%15.70%26.75%-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, QNTM показывает доходность -39.59%, что значительно ниже, чем у IDWR.L с доходностью -2.44%.

QNTM

1 день
-8.70%
1 месяц
22.50%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-73.32%
1 год
-44.81%
3 года*
-64.76%
5 лет*
-48.81%
10 лет*
—

IDWR.L

1 день
2.84%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.99%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.20%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum BioPharma Ltd

iShares MSCI World UCITS

Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QTUMQNTM с QMOMQNTM с SMHQNTM с QQQQNTM с ESPO.LQNTM с SPYQNTM с SMHX
Часто сравнивают с IDWR.L:
IDWR.L с VWRL.LIDWR.L с XESX.LIDWR.L с XESC.DEIDWR.L с URTHIDWR.L с IWDA.ASIDWR.L с VTIDWR.L с CSPX.AS

Доходность на риск

QNTM vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNTM c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum BioPharma Ltd (QNTM) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNTMIDWR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.28

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.83

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.26

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

9.32

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNTM vs. IDWR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNTM на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IDWR.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNTM и IDWR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNTMIDWR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.28

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.66

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.43

-0.79

Корреляция

Корреляция между QNTM и IDWR.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNTM и IDWR.L

QNTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS		0.96%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%

Просадки

Сравнение просадок QNTM и IDWR.L

Максимальная просадка QNTM за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки IDWR.L в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNTM и IDWR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QNTMIDWR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-56.75%

-43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.00%

-11.59%

-82.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.48%

-26.04%

-72.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-5.21%

-94.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.06%

-9.69%

-82.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.55%

2.11%

+58.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QNTM и IDWR.L

Quantum BioPharma Ltd (QNTM) имеет более высокую волатильность в 76.44% по сравнению с iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QNTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNTMIDWR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

76.44%

5.35%

+71.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.92%

8.89%

+99.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.39%

15.54%

+136.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.21%

15.56%

+115.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.12%

15.82%

+124.30%