PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с PRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds. QMOM is actively managed, while PRN is passively managed. Over the past 10 years, QMOM returned 13.78%/yr vs 18.55%/yr for PRN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 13.78% против 18.55% соответственно.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

PRN

1 день
0.62%
1 месяц
3.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.68%
3 года*
37.46%
5 лет*
20.33%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		42.68%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between QMOM and PRN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between QMOM and PRN shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMOM и PRN

Секторы
QMOM
PRN

Промышленность

37.5%
79.3%

Технологии

23.9%
19.4%

Сырьевые материалы

9.0%
1.8%

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.2%

Энергетика

5.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QMOM
37.5%
PRN
79.3%

Технологии

QMOM
23.9%
PRN
19.4%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
PRN
1.8%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
PRN
1.2%

Энергетика

QMOM
5.5%
PRN
1.6%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
PRN

-

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
PRN

-

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
PRN
0.1%

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
PRN

-

Недвижимость

QMOM

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

QMOM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.31

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.88

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.67

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

15.58

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.31

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QMOM и PRN

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-59.88%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.15%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-30.78%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-34.84%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-36.27%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-10.84%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.23%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и PRN

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 8.27%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

10.44%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

23.22%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

28.63%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

25.04%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

24.16%

+2.32%

Сравнение комиссий QMOM и PRN

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и PRN

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and PRN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.44%) compared to QMOM (8.27%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.55% vs 13.78% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.55% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

QMOM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.11% for PRN.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор