Сравнение QMOM с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
QMOM и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 12.39% против 13.89% соответственно.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и MMTM
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Доходность на риск
QMOM vs. MMTM — Ранг доходности на риск
QMOM
MMTM
Сравнение QMOM c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.58 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и MMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и MMTM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MMTM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и MMTM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -33.85% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.12% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -23.72% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -33.85% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.57% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -4.24% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.87% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и MMTM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 6.53% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 12.12% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 21.28% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.29% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.68% | +7.60% |