PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMOM с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMOM и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.77% соответственно.


QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий QMOM и IWR

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Доходность на риск

QMOM vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMOMIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.85

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.71

-1.12

QMOM vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMOMIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между QMOM и IWR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и IWR

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IWR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и IWR

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


QMOMIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-58.78%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-13.38%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-26.18%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-40.59%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.09%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-7.85%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.91%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и IWR

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMOMIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

5.48%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

10.48%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

19.08%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

18.24%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

19.35%

+6.93%