PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMOM с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMOM и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%5.32%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий QMOM и GLRY

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

QMOM vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMOMGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.33

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.91

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.74

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

8.94

-4.35

QMOM vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMOMGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.33

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между QMOM и GLRY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и GLRY

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности GLRY в 0.27%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и GLRY

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


QMOMGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-40.60%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-10.93%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-34.63%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.80%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-16.50%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.35%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и GLRY

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMOMGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

7.42%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

15.06%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

21.76%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

20.14%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

21.48%

+4.80%