Сравнение QMOM с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
QMOM и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и FAAR
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
QMOM vs. FAAR — Ранг доходности на риск
QMOM
FAAR
Сравнение QMOM c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.00 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.69 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.57 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.53 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.00 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и FAAR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и FAAR
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и FAAR
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -18.03% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.54% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -18.03% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.86% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -7.97% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и FAAR
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 5.66% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 10.65% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 15.32% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 13.00% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 11.54% | +14.74% |