PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

QMOM и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMOM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и CAOS

2026 (YTD)202520242023
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%6.47%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий QMOM и CAOS

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

QMOM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.63

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.85

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

1.40

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.26

-0.80

Корреляция

Корреляция между QMOM и CAOS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и CAOS

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и CAOS

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

QMOMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-3.60%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-3.60%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-0.93%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-0.90%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.18%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и CAOS

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMOMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

0.74%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

1.31%

+17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

4.68%

+21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

4.37%

+20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

4.37%

+21.91%