Сравнение QMOM с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
QMOM и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | 1.17% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и BOXX
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
QMOM vs. BOXX — Ранг доходности на риск
QMOM
BOXX
Сравнение QMOM c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 12.86 | -12.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 36.75 | -35.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 9.21 | -8.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 61.54 | -60.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 571.35 | -566.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 12.86 | -12.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 12.97 | -12.51 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и BOXX
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и BOXX
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -0.12% | -39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -0.07% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.07% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | 0.00% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.01% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и BOXX
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 0.15% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 0.25% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 0.33% | +25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 0.37% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 0.37% | +25.91% |