PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMOM с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с BITI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. QMOM is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, QMOM returned 16.52%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. QMOM charges 0.28%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.

QMOM

1 день
-2.16%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
4.08%
С начала года
12.74%
1 год
16.84%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.32%

BITI

1 день
1.13%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
35.86%
С начала года
24.48%
1 год
64.61%
3 года*
-31.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и BITI

2026 (YTD)2025202420232022
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		12.74%2.36%30.43%9.50%10.68%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		24.48%-1.76%-62.60%-66.17%3.39%

Correlation

The correlation between QMOM and BITI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

QMOM vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.47

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.04

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.57

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

6.38

-1.94

QMOM vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и BITI

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-92.16%

+53.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-25.28%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-84.63%

+58.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-86.41%

+76.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-68.40%

+55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

10.16%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и BITI

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 6.89%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.76%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

34.28%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

44.15%

-19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

52.24%

-27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

52.24%

-25.59%

Сравнение комиссий QMOM и BITI

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и BITI

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BITI в 15.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		15.62%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.48%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and BITI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (10.76%) compared to QMOM (6.89%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs BITI's -92.16%.

On 3-year performance, QMOM leads with 16.52% vs -31.62% for BITI. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QMOM has performed better with a 16.52% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.48% for QMOM.

QMOM is categorized as Momentum, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Alpha Architect and ProShares. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор