Сравнение QMOM с BBHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM).
QMOM и BBHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и BBHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.55% | 4.41% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | -0.88% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью -0.88%.
QMOM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 12.39%
BBHM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и BBHM
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Доходность на риск
QMOM vs. BBHM — Ранг доходности на риск
QMOM
BBHM
Сравнение QMOM c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и BBHM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и BBHM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и BBHM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BBHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -9.78% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.82% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -2.42% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и BBHM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 18.53% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 18.53% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.53% | +7.75% |