Сравнение QMOM с BBHM
QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed. QMOM is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности QMOM и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 5.78%.
QMOM
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.91%
BBHM
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMOM и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 20.72% | 3.40% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 5.78% | 0.98% |
Correlation
The correlation between QMOM and BBHM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMOM vs. BBHM — Ранг доходности на риск
QMOM
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMOM c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMOM | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMOM и BBHM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMOM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -9.78% | -29.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -1.57% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -2.96% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMOM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.22% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 18.22% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 18.22% | +8.40% |
Сравнение комиссий QMOM и BBHM
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и BBHM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.45% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
QMOM and BBHM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BBHM.
QMOM is categorized as Momentum, while BBHM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and BBH. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для QMOM и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор