Сравнение BBHM с IJK
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.17%/yr for IJK.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и IJK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 18.88%.
BBHM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJK
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам BBHM и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 4.18% | 0.98% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 18.88% | 2.80% |
Correlation
The correlation between BBHM and IJK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. IJK — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJK
Сравнение BBHM c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и IJK
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и IJK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -54.47% | +44.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.22% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.78% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и IJK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.60% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.78% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.08% | -2.90% |
Сравнение комиссий BBHM и IJK
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и IJK
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.53% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and IJK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: BBH and iShares. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.17% for IJK.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и IJK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор