Сравнение BBHM с PDP
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.62%/yr for PDP.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и PDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 24.95%.
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам BBHM и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 24.95% | 4.28% |
Correlation
The correlation between BBHM and PDP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. PDP — Ранг доходности на риск
BBHM
PDP
Сравнение BBHM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BBHM и PDP
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и PDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -59.34% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.61% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и PDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 21.94% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.00% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.59% | -4.13% |
Сравнение комиссий BBHM и PDP
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и PDP
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and PDP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
PDP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. BBHM tracks Actively Managed, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: BBH and Invesco. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.62% for PDP.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и PDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор