Сравнение BBHM с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
BBHM и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHM - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHM и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | -0.88% | 2.74% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.76% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.76%.
BBHM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHM и PDP
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
BBHM vs. PDP — Ранг доходности на риск
BBHM
PDP
Сравнение BBHM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BBHM и PDP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и PDP
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BBHM и PDP
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -59.34% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.68% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.69% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и PDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 24.21% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.93% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.44% | -2.91% |