Сравнение BBHM с BOUT
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 29.45%.
BBHM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BOUT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.33M | $1.64M | |
| $96.59K | $109.70K | $105.68K |
Сравнение доходности по годам BBHM и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 8.44% | 0.98% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 29.45% | 0.17% |
Correlation
The correlation between BBHM and BOUT is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. BOUT — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOUT
Сравнение BBHM c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и BOUT
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -36.98% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.95% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -12.17% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 22.49% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.79% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.95% | -5.14% |
Сравнение комиссий BBHM и BOUT
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и BOUT
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.27% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and BOUT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
BOUT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: BBH and Innovator. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор