Сравнение QMOM с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
QMOM и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции QMOM уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 12.39% против 20.55% соответственно.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и ARKQ
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
QMOM vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
QMOM
ARKQ
Сравнение QMOM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.00 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.60 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.56 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 11.10 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.00 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и ARKQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и ARKQ
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и ARKQ
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -59.89% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -20.58% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -55.71% | +28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -59.89% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -14.58% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -17.43% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.60% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и ARKQ
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 11.62% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 11.83% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 25.90% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 36.50% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 31.96% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 29.63% | -3.35% |