PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с ABCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. QMOM is actively managed, while ABCS is passively managed. Over the past year, QMOM returned 30.10% vs 18.81% for ABCS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 8.21%.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

ABCS

1 день
1.17%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и ABCS

2026 (YTD)202520242023
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%1.07%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		8.21%7.95%14.47%1.97%

Correlation

The correlation between QMOM and ABCS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between QMOM and ABCS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMOM и ABCS

Секторы
QMOM
ABCS

Промышленность

37.5%
10.9%

Технологии

23.9%
14.0%

Сырьевые материалы

9.0%
3.5%

Здравоохранение

8.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.7%

Энергетика

5.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Финансовые услуги

1.9%
21.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.8%

Недвижимость

-

5.0%

Промышленность

QMOM
37.5%
ABCS
10.9%

Технологии

QMOM
23.9%
ABCS
14.0%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
ABCS
3.5%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
ABCS
14.7%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
ABCS
13.7%

Энергетика

QMOM
5.5%
ABCS
6.5%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
ABCS
2.0%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
ABCS
3.5%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
ABCS
21.3%

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
ABCS
4.8%

Недвижимость

QMOM

-

ABCS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с IMCBABCS с HIDEABCS с QVAL

Доходность на риск

QMOM vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.09

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.27

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

7.13

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABCS равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QMOM и ABCS

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-20.52%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.33%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-3.53%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.64%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и ABCS

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.84%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

9.33%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

13.60%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

17.10%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

17.10%

+9.38%

Сравнение комиссий QMOM и ABCS

QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и ABCS

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ABCS в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.24%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and ABCS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to ABCS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, QMOM leads with 30.10% vs 18.81% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMOM has performed better with a 30.10% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

ABCS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.44% for QMOM.

QMOM is categorized as Momentum, while ABCS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.27% for ABCS.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор