Сравнение QMOM с ABCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS).
QMOM и ABCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и ABCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и ABCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 1.07% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.51% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью -1.51%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
ABCS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и ABCS
QMOM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.
Доходность на риск
QMOM vs. ABCS — Ранг доходности на риск
QMOM
ABCS
Сравнение QMOM c ABCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | ABCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.75 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и ABCS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и ABCS
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ABCS в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и ABCS
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и ABCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -20.52% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -13.40% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.96% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -3.71% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.50% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и ABCS
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.55% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 10.36% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 19.24% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 17.48% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.48% | +8.80% |