PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%10.12%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий QMNNX и QNZIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QMNNX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.06

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.58

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.79

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

13.91

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.81

-0.94

Корреляция

Корреляция между QMNNX и QNZIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и QNZIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и QNZIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-18.35%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-10.27%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.11%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-2.87%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.07%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и QNZIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.71%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

8.92%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

13.67%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

12.19%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

12.19%

-3.96%