PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNNX с KBUF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Over the past year, QMNNX returned 1.53% vs -10.50% for KBUF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. QMNNX charges 5.28%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -16.19%.

QMNNX

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-7.89%
1 год
1.53%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.10%
10 лет*
5.80%

KBUF

1 день
-1.11%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-16.73%
1 год
-10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и KBUF

2026 (YTD)20252024
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-8.11%26.19%17.61%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-16.19%18.04%15.85%

Correlation

The correlation between QMNNX and KBUF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с ^GSPC
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO

Доходность на риск

QMNNX vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMNNXKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.81

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.07

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.50

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-1.20

+1.63

QMNNX vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и KBUF

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNNXKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-21.14%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-21.14%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-21.14%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.52%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.78%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и KBUF

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.73%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNNXKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.11%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

10.68%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

13.06%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.33%

14.27%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

14.27%

-5.96%

Сравнение комиссий QMNNX и KBUF

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и KBUF

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности KBUF в 8.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.96%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.37%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QMNNX and KBUF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (4.11%) compared to QMNNX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs KBUF's -21.14%.

QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор