Сравнение QMNNX с KBUF
QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, QMNNX returned 3.02% vs -7.09% for KBUF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QMNNX charges 1.62%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности QMNNX и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNNX показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -12.04%.
QMNNX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -9.02%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 5.68%
KBUF
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -13.94%
- С начала года
- -12.04%
- 1 год
- -7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMNNX и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | -9.02% | 26.19% | 17.61% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -12.04% | 18.04% | 15.85% |
Correlation
The correlation between QMNNX and KBUF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNNX vs. KBUF — Ранг доходности на риск
QMNNX
KBUF
Сравнение QMNNX c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNNX | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.34 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.72 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMNNX и KBUF
Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNNX | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -21.14% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -21.14% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -17.24% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -4.86% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 9.87% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNNX и KBUF
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) составляет 2.39%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNNX | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.57% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 10.41% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 13.26% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 14.22% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.22% | -5.90% |
Сравнение комиссий QMNNX и KBUF
QMNNX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNNX и KBUF
Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности KBUF в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.54% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | 1.38% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
QMNNX and KBUF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.57%) compared to QMNNX (2.39%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs KBUF's -21.14%.
QMNNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMNNX и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор