PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 8.33% против 6.49% соответственно.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с OTRFXQMLFX с SAPEXQMLFX с QALTXQMLFX с SFHYXQMLFX с QSPMXQMLFX с KAMIXQMLFX с QEVOX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV

Сравнение комиссий QMLFX и SVARX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.11

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.79

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.19

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

7.48

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.11

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.09

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.75

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.69

-1.35

Корреляция

Корреляция между QMLFX и SVARX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и SVARX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и SVARX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-6.48%

-30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-2.55%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-6.48%

-30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-6.48%

-30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-2.51%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-1.21%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

0.75%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и SVARX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

1.00%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

2.09%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

2.66%

+18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

3.08%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

3.71%

+17.17%