Сравнение QMLFX с KAMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и KAMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и KAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -3.62% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -6.30% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | -1.31% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у KAMIX с доходностью -1.31%.
QMLFX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 8.09%
KAMIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и KAMIX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.
Доходность на риск
QMLFX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск
QMLFX
KAMIX
Сравнение QMLFX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | KAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.22 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 2.28 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и KAMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и KAMIX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KAMIX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.77% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и KAMIX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и KAMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -6.11% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -2.57% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -2.42% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -2.24% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 0.97% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и KAMIX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 1.45% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 2.19% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 3.44% | +17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 3.80% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 3.80% | +17.07% |