PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%15.44%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с OTRFXQMLFX с SAPEXQMLFX с QALTXQMLFX с SFHYXQMLFX с QSPMXQMLFX с SVARXQMLFX с KAMIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий QMLFX и QEVOX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.25

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.63

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.63

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

2.43

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Корреляция

Корреляция между QMLFX и QEVOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и QEVOX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и QEVOX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-28.47%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-20.43%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-27.40%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-1.74%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-14.18%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

13.76%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и QEVOX

Текущая волатильность для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) составляет 6.42%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.49%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

21.94%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

26.13%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.08%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

21.70%

-0.82%