PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с QSPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMLFX с QSPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX).

QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и QSPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMLFX и QSPMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		-1.41%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%14.19%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у QSPMX с доходностью -7.18%.

QMLFX

1 день
2.29%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-3.59%
1 год
11.74%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
8.33%

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Quantified Pattern Recognition Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с SAPEXQMLFX с OTRFXQMLFX с SFHYXQMLFX с KAMIXQMLFX с QALTXQMLFX с SVARXQMLFX с QEVOX
Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с SAPEXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAX

Сравнение комиссий QMLFX и QSPMX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QSPMX в 1.55%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund

Доходность на риск

QMLFX vs. QSPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c QSPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMLFXQSPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.83

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.68

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

6.61

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMLFX vs. QSPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QSPMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и QSPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMLFXQSPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.50

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между QMLFX и QSPMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и QSPMX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QSPMX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.39%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и QSPMX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки QSPMX в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QSPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMLFXQSPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-28.36%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.86%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-28.36%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-10.49%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-7.09%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.27%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и QSPMX

Текущая волатильность для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) составляет 6.42%, в то время как у Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMLFXQSPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.33%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

19.52%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.62%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

18.64%

+2.24%