Сравнение QMLFX с QTSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QTSSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 3 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и QTSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и QTSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | -2.62% |
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | -4.19% | 4.10% | 13.88% | 13.97% | -27.55% | -16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у QTSSX с доходностью -4.19%.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
QTSSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и QTSSX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QTSSX в 1.56%.
Доходность на риск
QMLFX vs. QTSSX — Ранг доходности на риск
QMLFX
QTSSX
Сравнение QMLFX c QTSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | QTSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.84 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | QTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.20 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и QTSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и QTSSX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности QTSSX в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
QTSSX Quantified Tactical Sectors Fund | 0.47% | 0.45% | 0.00% | 6.30% | 0.19% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и QTSSX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки QTSSX в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и QTSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | QTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -52.27% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.53% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -52.27% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -33.55% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -36.19% | +23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и QTSSX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | QTSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.93% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.18% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 20.64% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 23.38% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 23.64% | -2.76% |