Сравнение QMLFX с OTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).
QMLFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QMLFX и OTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMLFX и OTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | -1.41% | 0.97% | 11.05% | 15.04% | -23.59% | 13.22% | 37.81% | 26.08% | -13.48% | 16.76% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QMLFX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у OTRFX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции QMLFX превзошли акции OTRFX по среднегодовой доходности: 8.33% против 5.69% соответственно.
QMLFX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 8.33%
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMLFX и OTRFX
QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.
Доходность на риск
QMLFX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск
QMLFX
OTRFX
Сравнение QMLFX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMLFX | OTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.21 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.01 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.10 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.82 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMLFX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.21 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.55 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.24 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между QMLFX и OTRFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMLFX и OTRFX
Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMLFX Quantified Market Leaders Fund | 1.39% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок QMLFX и OTRFX
Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и OTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMLFX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -9.73% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -3.02% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -9.51% | -27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -9.51% | -27.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -2.87% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -2.98% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.06% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMLFX и OTRFX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMLFX | OTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.36% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 3.90% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 4.33% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 3.06% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 3.68% | +17.20% |