PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00771F6088

CUSIP

00771F608

Эмитент

Advisors Preferred

Дата выпуска

8 авг. 2013 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QMLFX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) показал доход в -13.91% с начала года и -8.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMLFX составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

QMLFX

С начала года

-13.91%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-19.37%

1 год

-8.08%

3 года

-0.25%

5 лет

5.53%

10 лет

5.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QMLFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.14%-4.87%-7.23%-9.86%7.00%-13.91%
2024-0.10%7.93%3.35%-7.19%0.57%6.11%0.71%-3.08%-1.09%-1.47%12.94%-6.35%11.05%
20233.09%-5.78%2.04%-0.89%2.58%10.61%4.25%-6.36%-7.09%-3.16%9.57%7.24%15.04%
2022-12.89%-1.26%2.25%-5.27%1.62%-9.25%3.62%-5.19%-1.23%3.84%6.31%-7.16%-23.59%
202110.17%6.15%-0.19%3.68%2.49%-1.64%-4.26%4.13%-8.92%6.66%-4.08%-0.09%13.23%
2020-4.08%-6.82%-1.28%6.56%6.56%4.36%8.44%7.62%-7.78%-4.81%20.82%6.50%37.82%
20195.86%3.50%2.18%5.13%-9.04%4.80%3.31%-4.85%-0.43%3.70%5.67%4.77%26.08%
20189.66%-4.89%-3.09%-4.69%6.41%0.96%1.73%7.65%-2.76%-12.09%1.11%-11.66%-13.48%
20171.30%2.67%-2.69%0.46%-0.64%0.28%4.32%3.09%1.45%3.04%1.15%1.36%16.76%
2016-7.00%0.58%8.63%0.00%-0.95%2.57%4.28%-1.00%1.82%-3.87%8.87%3.92%18.02%
2015-2.18%7.20%0.00%-4.63%3.57%-2.20%0.69%-6.32%-0.52%3.23%-0.10%-4.46%-6.35%
2014-1.81%4.46%-1.67%-1.42%1.72%4.33%-3.88%6.00%-7.79%-0.58%5.41%-1.09%2.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QMLFX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QMLFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quantified Market Leaders Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quantified Market Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.20$0.00$3.19$1.27$0.00$1.31$1.36$0.24$0.15$0.73

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.99%0.00%26.84%9.59%0.00%15.63%12.15%2.22%1.64%7.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Market Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19$3.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.73$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quantified Market Leaders Fund показал максимальную просадку в 36.59%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Quantified Market Leaders Fund составляет 26.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.59%9 июн. 2021 г.47325 апр. 2023 г.———
-24.11%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.26817 янв. 2020 г.346
-20.77%23 мар. 2015 г.2249 февр. 2016 г.2096 дек. 2016 г.433
-18.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-17.78%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.8723 февр. 2015 г.116
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...