- ISIN
- US00771F6088
- CUSIP
- 00771F608
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 8 авг. 2013 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMLFX
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции QMLFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMLFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) показал доход в 20.94% с начала года и 40.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMLFX составила 10.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Quantified Market Leaders Fund
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 10.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QMLFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QMLFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 2.12% | -7.54% | 9.86% | 8.65% | 2.78% | 20.94% | ||||||
| 2025 | 1.14% | -4.87% | -7.23% | -9.86% | 7.00% | 7.46% | 2.76% | 1.94% | 6.09% | 3.51% | -2.65% | -2.54% | 0.97% |
| 2024 | -0.10% | 7.93% | 3.35% | -7.19% | 0.57% | 6.11% | 0.71% | -3.08% | -1.09% | -1.47% | 12.94% | -6.35% | 11.05% |
| 2023 | 3.09% | -5.78% | 2.04% | -0.89% | 2.58% | 10.61% | 4.25% | -6.36% | -7.09% | -3.16% | 9.57% | 7.24% | 15.04% |
| 2022 | -12.89% | -1.26% | 2.25% | -5.27% | 1.62% | -9.25% | 3.62% | -5.19% | -1.23% | 3.84% | 6.31% | -7.16% | -23.59% |
| 2021 | 10.17% | 6.15% | -0.19% | 3.68% | 2.49% | -1.64% | -4.26% | 4.13% | -8.92% | 6.66% | -4.08% | -0.09% | 13.22% |
Метрики бенчмарка
Quantified Market Leaders Fund has an annualized alpha of -0.92%, beta of 0.84, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2013.
- This fund participated in 121.59% of S&P 500 Index downside but only 102.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 102.89%
- Участие в снижении
- 121.59%
Комиссия
Комиссия QMLFX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMLFX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QMLFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.93 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 13.52 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Market Leaders Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $3.19 | $1.27 | $0.00 | $1.31 | $1.36 | $0.24 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.37% | 0.00% | 1.99% | 0.00% | 26.84% | 9.58% | 0.00% | 15.63% | 12.15% | 2.22% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Market Leaders Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.19 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Market Leaders Fund показал максимальную просадку в 36.59%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 773 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.59%апр. 2023 г. | 1y 10mo | 3y 1mo | 4y 11moиюнь 2021 г. - май 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.99%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 24d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.78%февр. 2016 г. | 10mo 23d | 10mo 1d | 1y 8moмарт 2015 г. - дек. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -18.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -17.78%окт. 2014 г. | 1mo 8d | 4mo 10d | 5mo 18dсент. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| QMLFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -56.78% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -9.10% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -18.90% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -25.43% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -33.92% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -10.72% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.97% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMLFX
Добавьте Quantified Market Leaders Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMLFX